Выбрать страницу
Иногда нужно хорошенько переварить информацию, прежде чем делать выводы. Это касается трейдинга в том числе (спросите у Алекса 😉). Наш эксперимент Трейдер на Месяц 2.0 постепенно перерос в Трейдер на Месяц 3.0. Все как в жизни: невозможно вот так взять и перестать трейдить. Вот и у нас так: когда эксперимент Трейдер на Месяц подходил к завершению, стало понятно, что нужно взять тайм-аут для того, чтобы вынести ценные уроки из сложившейся ситуации. 

Эксперимент, надо сказать, оказался не настолько веселым приключением как Алекс ожидал. Особенно в тот момент, когда пришлось постараться унять свой нрав в попытке стать системным трейдером. Также, самые ценные уроки пришлось извлекать из горьких ошибок. 

Не волнуйся, Алекс в полном порядке. 👌

Более того, мы собираемся найти ответ на этот извечный вопрос: можно ли обуздать свои эмоции и стать хладнокровным стратегическим трейдером? Алекс поставил цель совершить сотню сделок строго по стратегии, несмотря ни на что. Возможно ли это сделать, если рынок криптовалют охватила настоящая жара? Посмотрим:)

Так что расслабься, приготовь себе чашечку чего-нибудь вкусненького, и давай устроим вечер воспоминаний. Получилось ли у Алекса заработать? Жалеет ли он о том, что подписался на этот эксперимент? Сейчас узнаем!

Напомним, Алекс загадал на Новый Год изучить дебри аналитики 🧐 для того, чтобы понять, что было не так в его трейдинге до этого.

Хороший трейдер = скучный трейдер

Ты наверняка слышал все эти сказочные истории о том как люди держали Биткоин десять лет и стали в итоге миллиардерами. Но разбогатеть в одночасье не было целью Алекса (по крайней мере, он так сказал 😏). Скорее, цель состояла в том, чтобы придерживаться определенной стратегии на протяжении определенного периода, чтобы проверить, работает она или нет. 

Ты можешь спросить, зачем кому-то стратегия, когда рынки бушуют как сумасшедшие от всех этих биткоин-ралли. Ответ прост — оптимизация рисков и повышение стабильности прибыли. Помни, торговля — это не азартная игра, это финансовый навык. А поскольку Алекс стремится быть кем-то столь же крупным, как представитель McKinsey или наподобие того, он решил серьезно отнестись к трейдингу. 🤓Охотиться за большой прибылью и потом так же резко все терять было бы слишком по-детски, даже при том что именно с этого он и начинал. На сей раз он твердо решил быть более разумным и технически подкованным трейдером. Потому что одним из преимуществ стратегии является то, что ты получаешь умеренную, но стабильную прибыль, что дает больше денег в длительной перспективе.

Представь себе снежный ком. Или математическую константу “е”, которая является индикатором роста чего-либо. Часто можно о том, что цены растут экспоненциально. Что же это значит?

Оказывается, константа «е» была изобретена парнем, который хотел получить проценты за свои деньги, Джейкобом Бернулли. Он обнаружил, что меньший процент, который рассчитывается чаще, в конечном итоге приносит более высокую прибыль, чем бОльший процент, добавляемый реже.

 

Можно прибавить 100% один раз или 12% десять раз подряд. Первый вариант кажется более соблазнительным, но на самом деле, второй вариант дает лучший результат. Небольшие, но стабильные результаты с течением времени действительно демонстрируют силу растущих процентов.

Допустим, ты решил потрейдить. Твоя изначальная инвестиция — $1. Ты нашел стратегию, которая приносит 12% прибыли за каждую позицию. Не много? Подумай еще раз. Эти 12% добавлялись бы еще и еще, умножая каждый раз ту сумму, которая уже увеличилась в прошлый раз. Теперь представь, что ты выполнил 10 ордеров по этой стратегии. В конечном итоге ты бы получил $3.10. А это прибыль в 200%! 🤯А поскольку ты рассчитал допустимый уровень риска и вероятную прибыль на каждом этапе, у тебя было меньше вероятности потерять свою первоначальную инвестицию. Так что в конечном итоге твои результаты трейдинга были бы намного оптимистичнее, чем в эмоциональном порыве.

Вот она, волшебная сила стратегии! 

Шортить или не шортить

Алекс все хорошенько посчитал и сделал вывод, что больше денег ему принесли позиции на продажу (шортинг). Это когда ты торгуешь, ожидая, что цена актива упадет. Причин для продажи цифровых активов в короткие сроки может быть множество. Среди них тот факт, что цены, как правило, падают более внезапно и чаще, чем они растут.

Итак, испытывая особо теплые чувства к шортингу, Алекс заработал + 17% к своему капиталу в конце последнего торгового месяца нашего эксперимента. Это не полностью покрывает все ликвидации, которые он пережил раньше. Но какова цена знаний и опыта? И, не питая ложные надежды на то, что положительные результаты могут быть сохранены в будущем без серьезной работы, Алекс завершил эксперимент на вдохновении.

Несомненно, он многому научился. Как и мы сами. Конечно, его рука частенько отчаянно шлепала лицо в результате очевидных ошибок, которые вовремя не были замечены. Его болельщики в нашем Телеграм-канале готовы были кричать, как на футбольном матче “ну куда же ты гонишь”. Мы закатывали глаза, заламывали руки, крутили пальцем у виска, и радовались победам. Ведь каждый из нас — немного Алекс. 

И, прежде чем мы отпустим Алекса на вольные хлеба трейдинга, прежде чем мы избавим его от этого трейдинг-эксгибиционизма, давайте все вместе посмотрим на последние отрывки из его дневника. А пока что — до встречи в новых экспериментах!

День 1

Как оказалось, трейдинг может быть скучным занятием. Поначалу мне скучно не было ни на секунду. Постоянные движения рынка заставляли сердце биться быстрее и отнимали массу времени и внимания. И мне повезло, первый опыт был положительным. За месяц сделать 20+% это сильный результат. Но понял я это не сразу. 

Для тех кто не понимает, что у нас за эксперимент такой — меня зовут Алекс и с трейдингом я познакомился не так давно. Совмещаю работу и торговлю, но как и все мечтаю “жить с рынка”. Решил провести публичный эксперимент и проверить можно ли зарабатывать торгуя по стратегии:

🚩 На первом этапе торговал средние скользящие в связке с осцилляторами. Нашел стратегию в интернете. Вроде как работает на истории, но на практике сигналы видно постфактум. 

🚩 Дальше торговал отбои от средней скользящей и технических уровней. Повезло неплохо заработать. 

🚩 Появилась корона на голове и я начал творить)) А рынок не любит творцов и я в итоге одной сделкой слил счет. 

🚩 Вернулся с целью отторговать 100 сделок по стратегии, которой поделился со мной работник проп-компании (суть стратегии описывалась ранее). Необходимо совершить сотню идеальных сделок по стратегии без ошибок. 

🔜 За декабрь я сделал только 45 трейдов и начались семейные дела, праздники.

🤟 Теперь же пришло время довести дело до конца и посмотреть можно ли торгуя по стратегии с положительным математическим ожиданием прибыли зарабатывать или рынок это “сказка для бедных”.

За последних 20 дней я не совершил ни одного трейда. Работать по стратегии оказалось скучно. Риск на сделку небольшой и нету страха потери. Сделки имеют защитные ордера(стоп и тейк профит) поэтому мониторить график не нужно. Одновременно удерживаю не больше чем один лонг и один шорт. Лимит потери на день 5% от изначального депозита. Дальше буду более детально описывать выработанные правила управления капиталом. 

Основные ощущения следующие: нет драйва, эмоций, бессонных ночей, я не засыпаю с телефоном😂 НО! Появилась прибыль. Появились более-менее стабильные результаты.  По крайней мере, пока что они есть))

Повторюсь, моя цель — закончить эксперимент, посмотреть возможный достижимый результат. В дополнение хочу проверить себя: удастся ли мне не допустить ошибку, не слететь с катушек и не слить деньги.

Открыл первую пару сделок. Начинаем обратный отсчет. Осталось 53 трейда. Текущий результат +9.5% к депозиту. Зафиксировали.

Неделя 2

Неделя выдалась бурной на события в жизни и на финансовых рынках, но в плане моей торговли все спокойно и тихо. И чувство упущенной прибыли просто сжирает изнутри. А почему? А потому что все росло последнюю неделю. Вы только откройте график эфира, который установил исторический максимум 💪. Садись торгуй по тренду и зарабатывай. А XRP что творил 😳. 

И самое страшное, что это все было максимально очевидно и прогнозируемо 🧐. Моя логика следующая: вначале XRP дико вырос, дальше SEC и было глубокое падение с обновлением отметки начала импульса вверх(перебили минимум). Я допер, что вся эта история будет использоваться компанией Ripple в целях маркетинга и привлечения внимания 😏. В любом случае ситуация с иском завершилась бы и тогда XRP вырос бы. Я это прогнозировал, но ставку на это не сделал и соответственно ничего не заработал 😔. Отличные движения были и по TRX, XLM, ZRX, ADA. Куда не посмотри везде рост. Пока биткоин в боковике, трейдеры резвятся на альтах 🤑. 

Ну что было, то упущено. У меня есть стратегия и ее нужно придерживаться 😎. Вот я и работал по стратегии. Сделок было немного, начало недели было крайне неудачным. За два дня потерял 5% от счета. Ловил стоп за стопом. Но на мое личное удивление реагировал на происходящее спокойно 😐, с мыслями “ну сейчас стоп, дальше будет череда прибыльных сделок”. Дело в том, что у меня есть уже некоторая статистика моей торговли 📊. У меня еще не было больше 7 убыточных трейдов подряд, я понимаю, что эта серия может легко измениться, но пока работает и соответственно незачем переживать. Будет 8 убыточных трейдов подряд, тогда и буду переживать 😜

А вот во второй половине моей торговой недели моя торговая система подарила мне серию профитных сделок. И вот тут ОЧЕНЬ важно: необходимо соблюдать соотношение потенциального убытка и потенциальной прибыли минимум 1 к 2 ✍️. Это значит, что если вы теряете в одной сделке 1% от капитала, то в случае прибыльной сделки вы должны зарабатывать минимум 2%. 

Мы никогда не знаем куда пойдет рынок, никто этого не знает 🤷. Трейдеры работают с вероятностями и прогнозами. Поэтому спекулятивную позицию закрывать досрочно, не дожидаясь необходимого профита, просто нету смысла. Если актив уже пошел в вашу сторону, то не стоит ему мешать приносить вам деньги 💵. Это то что я понял, анализируя свою предыдущую торговлю.

Стратегия как жена. Ее нужно любить, ей не нужно изменять, ее нужно развивать и усовершенствовать ❤️. Только в этом случае она будет дарить вам профит 💰. Любите свою стратегию и не тратьте капитал на глупые трейды. 

Осталось совершить 41 сделку. Текущий результат +19% к депозиту. Двигаемся дальше.

Неделя 3

Все продолжает расти. Причем действительно все 🤑. В такие периоды зарабатывать очень легко, ведь достаточно просто покупать и ждать тейк профит. Главное не жадничать и фиксировать результат хотя бы частично 💵. Ведь эта эйфория рано или поздно закончится. И тогда будет понятно кто как контролировал риск.

Анализируя свои сделки за неделю, я понимаю, что простая стратегия buy & hold принесла бы мне куда лучший результат чем тот, что я получил. По результатам недели у меня минус 😔. У меня было 25 трейдов. Самое большое количество за одну неделю 💪. Были отличные сделки, но они единичные. Еще пару трейдов закрывал в безубыток, так как переносил стоп ордер. Большинство сделок фиксировал в минус. 

Самое обидное то, что цена шла в мою сторону всегда, но не доходила к тейку 🙃. Она разворачивалась и выбивала стоп. По UNI самая обидная ситуация была. Я очень круто зашел в шорт и цена сразу же пошла в мою сторону. Тейк профит не сработал, потому что я не учел спред. Думаю все сталкивались с тем, что вроде как график пересек лимитный ордер или тейк профит, но не сработало 🤔. Это все из-за спреда или же из-за отсутствия необходимого объема на рынке именно по этой цене. Ну в целом я понимаю, что это нормальная ситуация, буквально пару центиков не хватило.

На этой неделе было два дня, что я начинал торговать и уже к обеду останавливал торги, так как достигал своего личного предела по потерям 🤯. Было дикое желание отбить потери, наказать этот инструмент и заставить его двигаться в нужную мне сторону. Но сумел совладать с собой 😎.

Для простоты подсчетов я решил, что раз мой депозит $1,000, то все потери и прибыли я буду считаю в процентах от изначального депозита. То есть если дневной лимит потерь у меня 5%, то эта $50. И эта цифра не меняется даже если счет подрос на 19%. Если потерял за день 5%, то чтоб вернуть утраченное нужно уже заработать 6%, чтобы учесть комиссионные. 

Мой итог за неделю — -7% 😕. И все это благодаря моему любимому Лайткоину. Ненавижу эту монету 💔. Жить мне не дает. Исключил его из моего списка торгуемых инструментов.

Осталось совершить 16 сделок. Текущий результат +12%. Радует то, что месяц я в любом случае закрою в плюс. Почему? Потому что я не разрешаю себе слить больше чем 7% за неделю 🧠. Но будет супер обидно, если все таки я вторую неделю подряд закрою в минус. Не допущу!😤

​​Неделя 4 (Последняя)

Закончил. Я закончил 100 сделок!! Сделал 102 трейда. Невероятные ощущения. Как будто выучил иностранный язык 📚. 

Марк Дуглас в своей книге «Дисциплинированный трейдер» рекомендовал каждому трейдеру пройти такой челлендж. Это отлично прокачивает выдержку, управление эмоциями, дисциплину и ответственность! И вот когда я закончил 100 сделок по одной стратегии я могу подтвердить что это действительно так 👍. 

Я веду дневник, свой личный дневник, в котором каждый день описываю свои сделки, ощущения, замечания и инсайты 🗒. И вот анализируя дневник, я заметил, что стал менее эмоциональным в плане торговли, более уверенным, у меня все меньше мыслей типа: “надо было брать больше, надо было тейк поставить дальше, надо было не ставить стоп”. Я стал лучше спать по ночам! 😴

Вначале я сомневался, что мне удастся совершить 100 сделок по стратегии без ошибок. Хотя было несколько ошибок, у меня две сделки было по лимиткам, которые я забыл удалить. Я пересмотрел ВСЕ сделки со своей супругой. Она была в роли регулятора 🧐. Это заняло много времени, но уверен, что такая рефлексия тоже принесет свои плоды. Ошибок по точкам входа в рамках стратегии не было 💪. А вот с рисками были места, где косячил. У меня риск на одну сделку был 0.75%, вместе с комиссиями и спредами должно было получаться 1% максимум, но было парочку сделок с убытком 1.5%, максимальная — 1.9%. Ошибка в расчетах объема. И я пока не знаю как решить эту проблему 🤷. Вроде все считаю правильно, ну а по факту получается, что иногда неправильно.

16 последних сделок я закончил быстро, за выходные. Волатильность дикая 🎢, сделки закрывались достаточно быстро. Я круто несколько раз прокатился на эфире в лонг, словил XTZ в шорт. Наловил стоп лосов по XRP. За неделю удалось увеличить счет на 5%. Считаю это отличным результатом 😎. Ну а дальше работал над статистикой. Проверил сделки, посчитал метрики. 

Больше профита мне принесли шорты. Я не изменяю своему стилю медведя 🐻. Математическое ожидание прибыли 1.81. Если взять соотношение среднего профита к среднему убытку, то получается 1.3. Как так может быть я еще не разобрался точно. Вроде как должно было бы быть 2, потому что у меня стоп в два раза меньше чем профит. Предположение: может это закрытия по безубытку так исказили значение.

Итоговый результат — $1,176, то есть +17% за 100 сделок. В текущее время этим результатом можно удивить только держателей облигаций 😏. Потому что я бы заработал в разы больше, если бы просто купил любой актив на CEX.IO Broker и подержал два месяца. Но основная цель была не в заработке, а в том, чтоб совершить 100 сделок по стратегии. Результат — это второстепенная цель. Звучит как оправдание 😕.

 

Вывод: систематическая торговля имеет место быть. Торговля по стратегии более спокойна, более предсказуемая, забирает чуть меньше нервов. Результаты одного месяца не гарантируют аналогичной доходности в будущем, но я продолжу проверять. Мне интересно на сколько изменятся показатели и статистика при следующих 100 сделках. Это был бесценный опыт, который я рекомендую иметь каждому ✅.

Если вы пропустили последние серии #ТрейдерНаМесяц 2.0 посмотрите краткое изложение по ссылкам ниже: